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2020-07-30

【理財周刊記者蔡武穆報導】


統一綜合證券(2855)看好台股未來成長動能與指數投資證券(Exchange Traded Note, ETN)的發展潛力,首度與臺灣指數公司共同合作編制兩檔ETN商品,分別為「特選價值成長報酬指數」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數(簡稱臺灣5G報酬指數」,將於7/30掛牌上市,統一綜合證券將成為市場上發行ETN最積極,標的最多元的綜合券商。

指數化商品成顯學

統一綜合證券首度與臺灣指數公司合作編制「特選價值成長報酬指數」以及「臺灣5G報酬指數」並發行ETN,兩檔ETN股票代號分別為020018及020019,指數經回測,績效皆領先加權指數以及臺灣50指數,統一綜合證券總經理蔡森部表示:「指數化產品是全球顯學,也是歷年來熱門的投資趨勢之一,指數化產品可以針對特定主題或因子進行編制,並透過計量化模型優化報酬率,能夠為投資人節省挑選股票的時間」。

繼2019年發行兩檔連結高股息股利的台股ETN及今年第一季兩檔連結MSCI指數的美股ETN,加計這次新掛牌的兩檔ETN產品,統一綜合證券總計發行ETN檔數已達六檔,為台灣目前ETN發行檔數最多的券商,透過指數商品大眾化,期待讓ETN商品可成為投資人資產配置的好工具。

價值成長報酬指數將GVI公式融入ETN產品設計 
本次所發行的「特選價值成長報酬指數」數運用價值指標的淨值股價比與成長指標的股東權益報酬率計算出成長價值指標(Growth Value Indicator,GVI),依據過去經驗,結合價值與成長指標愈大,報酬潛力也愈大,透過GVI指標依序篩選出前30檔上市成分股,每季定審與替換,因此這30檔股票可謂用人工智慧篩選出的「每一季會賺錢又不貴的股票」。依據臺灣指數公司的回測資料,2006/10-2020/6累積報酬率為316.7%,優於0050的178.8%。

5G ETN 一檔涵蓋臺灣5G上中下游產業鏈 
「臺灣5G報酬指數」則是看準臺灣5G供應商在全球5G產業鏈裡不可或缺的獨特性;由Factset資料庫RBICS Level 6中篩選出包括台積電(2330)、聯發科(2454)等無線通訊項目營收占比50%以上的30檔「臺灣5G戰隊」,成分股完整涵蓋晶圓代工、IC設計、被動元件、PCB、記憶體及網路通信等臺灣5G產業鏈的上、中、下游,並且優化權重配置。依據臺灣指數公司的回測資料,2014/9-2020/6累積報酬率為112%,優於0050的66.96%。

統一綜合證券總經理蔡森部強調:「『致力於發展好指數服務投資人』是統一綜合證券發行ETN的宗旨,加上業界績效最強自營團隊獨到的判斷及選股敏感度,盼能將最好的指數以及優秀的造市服務提供給指數產品的投資人,與主管機關攜手帶給投資人更多不同的資產配置工具。」

從左至右為統一綜合證券副總經理蒲建亨、臺灣指數公司總經理王台傑、統一綜合證券總經理蔡森部、統一綜合證券董事長林寬成、統一綜合證券執行副總經理楊凱智及淡江大學土木工程學系教授葉怡成合影。