Model.PhotoNote

分享

       
瀏覽人次:540

2021-07-30

台中銀TAROBO機器人量化中國基金今年七月以來的績效為9.9%,大幅領先參考指標滬深300指數的-8.3%。今年以來績效15.2%,在大中華同類型基金中排名第一,波動率亦控制得宜,夏普值達到1.17。長期績效方面,台中銀TAROBO機器人量化中國基金從2019年7月成立以來,累積績效達90.9%,相較指標指數滬深300的25.9%,大幅領先超過3倍。不論是在空頭市場或多頭市場,台中銀TAROBO機器人量化中國基金都有亮眼的績效表現。(績效計算截至2021/7/27,台幣計價,還原權息,以主級別排行)

相較於其他同類基金,台中銀TAROBO機器人量化中國基金可以有高報酬、低波動的表現,最重要的差異就在於避險策略布局,再加上AI量化模型選股的能力。從基金成立至2020年6月以前,台中銀TAROBO機器人量化中國基金淨風險部位幾乎都在95%以上。2020上半年台中銀TAROBO機器人量化中國基金上漲27%,表現大幅優於指標指數滬深300指數的-0.6%。而自去年6月開始,A50指數的本益比暴衝到10年的高位,一般的基金經理人居高思危的做法是開始砍倉,然而砍倉雖然降低了賠錢的機會,卻也同時減少了賺錢的機會。TAROBO機器人的做法是在A50指數本益比來到高點時提出警示,開始執行避險策略,以放空A50指數期貨來建立避險部位,逐步逢高增加避險部位,並在2個月內達到市場中立的完全避險。一方面是降低系統性風險,另一方面是透過量化模型選股,若績效能夠超越A50指數,不論市場漲或跌,基金都能夠有賺錢的機會。

2020年6月以前為多頭市場,台中銀TAROBO機器人量化中國基金與其他同類別主動型基金的差異不大,績效貢獻皆主要來自於市場的Beta與各基金選股的能力;2020年6月以後,台中銀TAROBO機器人量化中國基金在執行市場中立(完全避險)的情況下,才是真正對機器人選股能力的考驗。一般基金,若選股為防禦型,在市場下跌時,基金跌得少,市場上漲時,漲的也少;相反的,若選股為攻擊型,在牛市贏得多,在熊市也會輸得多。滬深300指數今年2月自高點回落,其他同類型的基金多數都跟著走跌,而台中銀TAROBO機器人量化中國基金在完全避險的情況下,則是逆勢大漲了21.9%,這項結果顯示市場中立的策略運用得宜,加上TAROBO機器人優越的選股能力,才能在市場中立完全避險的情況下,還能夠賺到超額報酬(Alpha),兼顧報酬和風險。

TAROBO機器人除了分析海量數據找出市場上的帶頭大哥作為有效的指標,同時透過投資專家在分析圖表上定義勝利圖像,再利用機器學習找出具有勝利圖像的標的以外,同步分析市場中具有失敗者圖像的標的,例如一些過份擁擠、籌碼凌亂,或是未來基本面增速即將下滑的股票,藉此避開相關個股。機器人雖無法預測政策轉彎,但是對於非擁擠的股票來說,政策所帶來的副作用也相對較小。因此,AI量化選股模型的重點不在於預測政策,而在於能運用機器人來避開失敗者圖像的股票。

大中華基金今年以來績效表現TOP10

基金

績效(%)

持有台股比重%

台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金

15.2

0.0

統一大中華中小基金 新台幣

14.0

16.7

統一強漢基金 新台幣

11.9

16.9

富邦大中華成長基金 新臺幣

10.0

16.0

統一大龍騰中國基金 新台幣

8.0

0.0

安聯中華新思路基金 新臺幣

3.0

24.7

永豐中國經濟建設基金 (新臺幣)

2.5

26.7

保德信中國中小基金 新臺幣

1.8

0.0

第一金中國世紀基金 新臺幣

0.6

0.0

元大大中華價值指數基金 新台幣

-0.2

22.5

*績效計算截至2021/7/27,台幣計價,還原權息,以主級別排行

*持有台股比重來自基金月報截至2021/6/30

照片來源:Pixabay

延伸閱讀

【基金一點通】- <1>他靠一張圖挑選7%基金 年領60萬配息穩穩賺

【基金一點通】- <2>高股息ETF 怎麼選?投資「這檔」報酬率有6%

【基金一點通】- <3>ESG基金值得投資嗎?進場前先瞭解背後關鍵訊號

【基金一點通】- 投資槓桿型ETF停看聽! 小心得不償失

【基金一點通】- 超夯國泰ESG永續(00878)為何跌不停?專家:原因出在這兩點

【基金一點通】- 全球5G商機怎麼抓?一張表讓你秒懂四檔ETF關鍵密碼

【基金一點通】- 首檔純台股5G ETF掛牌上市!張錫:台股「萬四」 台積電500元不算太貴

【基金一點通】- 8旬老翁賠光600萬血淚啟示!資深金融專家:靠「它」讓我不盯盤也能獲利

【基金一點通】- 後疫情時代投資亮點在哪裡?關鍵五大趨勢搶先看

【基金一點通】- 瞄準恒生科技指數 搶搭獨角獸IPO上市盛況

【基金一點通】- 投資新興市場安全嗎?專家:三大因素加持 目標到期債出現曙光

【基金一點通】- 5G超夯 ETF短線佈局留意溢價風險

【基金一點通】- 不想讓錢越存越薄嗎?這檔基金元月配息率高達12%

【基金一點通】- 2021年資金行情未完?匯豐中華:這些產業反彈會反映在股價上

【基金一點通】- 大宗商品漲好多!2021投資大宗商品該注意什麼?

【基金一點通】- 5G ETF正夯該進場嗎?進場前先搞懂這六件事

【基金一點通】- 如何受惠股市上漲機會點?專家:搭上這兩類標的 牛年旺返好運COW過來

【基金一點通】- 白銀會是下一個GameStop?三大關鍵揭曉值不值得投資

【基金一點通】- 憂退休金不夠!如何開始為退休做準備?專家教你這樣做就對了

【基金一點通】- 柯以柔被配息誘惑慘賠百萬的教訓!破除三大迷思才能聰明投資

【基金一點通】- 債券拉警報?2張圖表揭開長債投資真相!

【基金一點通】- 債劵可以買嗎?用量化債劵投資實現超額收益

【基金一點通】- 「一封信」讓全球半導體關鍵策略曝光 龍頭基金年獲利超過50%

【基金一點通】- 搭上科技、ESG順風車 這兩檔雙「G」ETF超夯

【基金一點通】- 氣候峰會、超級財報週登場 雙G投資夯進場卡位時間到!

【基金一點通】- 台股太貴想找便宜陸股?專家點出三大關鍵:別落入中等收入陷阱

【基金一點通】- 台股萬七創新高還能買嗎?兩因素告訴你這樣買也可以

【基金一點通】- 女性財務焦慮感高於男性?富達:三步驟翻轉「投資好難」盲點

【基金一點通】- 台股震盪大莫恐慌!法人:無需過度恐慌

【基金一點通】- 金價漲幅被壓抑?專家:建議配置5%~10%黃金資產

【基金一點通】- 除權息旺季到拉抬行情!佈局高股息基金你該懂的3個真相

【基金一點通】- 電動車概念股這麼多,投資人該如何挑選?從特斯拉啟示看投資解方

【基金一點通】- 美商高通投入5G研發!法人:超前佈署5G ETF不可不知的關鍵

【基金一點通】- 為何定期定額還賠錢?專家揭密三招買好基金跟著賺

【基金一點通】- 抗疫期間投資策略該調整?專家點出四招理財心法

【基金一點通】- 航運股發威!0050指數成分股大調整誰上誰下?

【基金一點通】- 00881還值得買嗎?法人:5G+ EV+半導體三強護體成關鍵買點

【基金一點通】- 養大退休金!一張表看基富通「好享退」九檔基金誰最賺

【基金一點通】- 各類型房地產REITs有什麼投資機會?法人:三大關鍵找買點

【基金一點通】- 「最純」的電動車主題ETF 7/1掛牌 價量齊揚表現告捷

【基金一點通】- 收入不高的小資族,如何買半導體高價股?中信小資高價 ETF核准募集

【基金一點通】- 市場震盪 法人掃貨高價股 小資高價ETF越來越有看頭

【基金一點通】- 全球ESG產品夯 永續投資恐成泡沫化?經理人:從兩大面向抓住投資新趨勢

【基金一點通】- 中概股拖累安撫後能反彈?法人:三大利多成台股再回檔關鍵

【基金一點通】- 台股漲跌互見下一步怎麼走?法人:有檔ETF今年績效勝大盤 8月除息前快進場

【基金一點通】- 奧運獎金月領還是一次領?慘賠500萬前國手朱木炎:按月領選對投資法較好

【基金一點通】- 投資,只是選個標的將錢投入嗎?專家:想學會穩健投資你該懂四大盲點

【基金一點通】- 台股緩步墊高續攻萬八 該如何挑選定期定額的基金標的?

【基金一點通】- 美國債務上限懸而未決加深短率下滑風險

【基金一點通】- 後疫情時代美股投資術 法人:佈局新題材商機 留意這些族群

【基金一點通】- 用15元投資一檔ETF 搭上台積電、中租-KY等綠金商機

【基金一點通】- 從景氣及政策拐點,發掘三大投資契機

關鍵字: 基金 TAROBO機器人 量化模型 夏普值