程式交易 克服人性貪婪與恐懼61707' />
人在江湖飄,何處不挨刀,在金融市場交易停損及虧損是不可避免的,但在虧損過後仍然確實執行交易的,就真的是需要訓練有素的投資人才能從容做到的事。最近剛好朋友聊到三年前有位朋友是外匯期貨操盤高手,操作部位不小,也賺了很多錢,但曾感嘆多年操作賺的錢,一天就沒了。怎麼說呢?二○一五年一月十五日瑞郎一天大跌近三○%,正當操作信心及部位在最高峰的時候,不該發生的事卻發生了,瑞郎一夕崩盤,就算要再有信心的執行交易,也無足夠的保證金來交易了呀!所以所謂的人為主觀交易是件多麼不容易的事,除了要面對市場的黑天鵝,只要有一次避險沒做好就有可能損失慘重,還要克服人性的貪婪與恐懼,但又有多少人能克服呢?市場是隨時存在獲利機會,也隨時存在風險的,想要在市場趨吉避凶,最主要是我們用什麼態度與方法去面對。目前大數據、人工智慧(AI)技術都已相對發達,甚至Alpha Go都已戰勝棋王了,所以這幾週來跟大家談到的AI程式交易,就是大家可參考的內容與方向,程式交易不會讓你一夕致富,但是會讓你平穩獲利致富,程式交易能讓風險控管不會血本無歸,程式交易能讓你輕鬆獲利,時間自由,不會讓你交易操作倍感壓力,若再以中長期來說,績效甚至高於大多數專業投資人呢(見圖一、圖二)! 相對在金融投資廣泛利用AI程式交易的,還是以機構法人及少數專業投資人居多,主要不是他們財大氣粗,而是接受新觀念、新科技,嘗試、運用修正時間久了才發現程式執行交易的優點,相信程式可以克服人性的貪婪與恐懼,績效更高於主觀交易,現在更離不開程式交易了。說真的,我那個操作外匯的朋友如果早些年採用程式交易的話,以我們的程式來看,二○一五年一月十五日瑞郎大跌當天還是獲利不少,若以沒賺到錢還大賠,那就真的是「如果早知道」呢!
我想嘗試使用AI程式交易只是個時間問題,早點開頭起步,越能早點改變你的投資觀念,了解、嘗試、相信,這些需要點時間,但越早越好,這是我的建議。回到上週所說的,追求更好的程式操作績效跟資金管理與交易策略有很大關係,前文因為談到朋友的外匯失利操作佔了不少篇幅,也是有感而發,下週再來聊,組合交易策略的影響。


