程式交易操作海外期貨 德國指數62124' />
操作海外期貨第一考量是為了規避風險，第二考量是選擇好做的商品來增加獲利。以這樣的考量來說，德國指數期貨是一個不錯的選擇，因為德指走勢與台指期的關聯性比較低，畢竟德指反映的是德國企業以及歐洲經濟的狀況，與台灣這邊相距較遠，所以將資金分配在操作台指與德指兩部分，比較不會發生同時都賠的情況，達到風險分散的目的。至於德指好不好獲利？那就看底下我們特別為德指量身訂做的程式，所得到的報酬績效。您不會寫程式也沒有關係，直接拿現成的來用即可。基本上所有的海外期貨，作法規則都與台指期有所不同，要為這些差異來特別客製化合適的程式。例如附表這些德國指數的基本數據。交易時段：每種商品的交易時段不同，德國指數期貨是台灣時間每天早上七點五十分到晚上十點，只有一個連續時段，算是比較單純，不像上篇恆生指數期貨是分成三個時段。反正不管分幾個時段，一定要設定正確完整，否則數據資料會有錯誤，導致買賣點都錯誤，如圖一。
最小跳動點：德指最小跳動點是○．五點，不像台指期都是一點在跳動。像這樣每個跳動點不是一點的，程式內容需要配合修改，檢查所有指標的計算數值是否正確，例如KD黃金交叉、RSI強弱等等，是否達到該指標原始意義，導致正確的進場判斷。更重要的是停利停損的計算，應該以最小跳動格來計算，例如相對於台指期、二十點停損，德指最小跳動格○．五點的情況下，會是十大點的條件下停損。商品特性：每個商品特性不同，是否慣用在台指期的停損停利點是合適的？例如台指期二十點停損，德指是否要二十個最小跳動格停損，因為台指的瞬間波動其實算相對小，德指可能瞬間波動大，若依照台指的停損條件，可能很容易就造成停損，所以需要以德指過去十五年的歷史資料，回測分析找到最合適的停損條件。停利也一樣，移動停利的機制，也是要回測歷史資料，得到最佳參數以得到總體最佳的報酬。附圖是以操作德指一口來計算的獲利數字，要注意的是這些數字是歐元。從二○○三年到現在的獲利績效，圖二是策略程式的詳細權益曲線，在十五年的時間獲利大致呈現四十五度角持續向上。圖三是年週期報表，過去十五年中的每一年，即使今年還未結束，也都是正報酬，歐元兌台幣接近1:36，也就是將這些績效數字乘以36就是近似的台幣數值。所以不論遇到多頭、空頭、盤整的盤勢，這支程式都保持相當的獲利能力。圖四是月報表，可看出賺錢的月份明顯比賠錢的月份多。圖五是總績效表，二一○個月總獲利有大約十九萬多歐元，將近七百萬台幣，算是不錯的獲利。若您對海外期貨有興趣，歡迎共同來驗證。
圖三至圖五
