買方的價差組合是一種很有趣的操作方式，當我們看好市場，直接買進買權，但若市場表現不如預期強勢，我們就可能因時間價值快速流逝，而賠掉權利金。但若是以價差方式來操作，如買進九○五○的買權，賣出九一○○的買權，組合成價差五十點的價差組合，這期間權利金的波動將與我們無關，只要指數收在九千一之上，五十點的價差就順利入袋，上周三當時進場的成本大約在三十四點左右，也就是一千七百元，結算獲利十六點，價差五十點減掉成本，獲利八百元，短短一周報酬率將近五成。十大交易人中的特定法人，全月份台指期維持淨多單，目前淨多單維持在二萬一千口左右，三大法人期貨維持淨多單，其中外資期貨維持大手筆淨多單，手上淨多單超過二萬三千口。自營商的期貨部位淨空單約二千三百口，自營商選擇權部位賣出買權，賣出賣權，賣出賣權部位較高，可見大額交易人與外資對盤勢偏向樂觀。觀察選擇權六月合約，買權成交量集中在九千二，賣權集中在九千。買權未平倉量大量區在九千三，賣權大量區在八千九。目前從小時線與日線的結構來看，技術面為偏多格局，配合五力雷達分析，可買進買權的多頭價差。
